Seritë teleskopike

Nga testwiki
Kërceni tek navigimi Kërceni tek kërkimi

matematikë, një seri teleskopike është një seri termi i përgjithshëm i së cilës tn është i formës tn=an+1an, dmth ndryshimi i dy termave të njëpasnjëshëm të një vargu (an) . [1]

Si pasojë, shumat e pjesshme përbëhen vetëm nga dy terma të (an) pas anulimit. [2] [3] Teknika e anulimit, ku një pjesë e çdo termi anulohet me një pjesë të termit tjetër, njihet si metoda e ndryshesave .

Për shembull, seria

n=11n(n+1)

thjeshtohet në

n=11n(n+1)=n=1(1n1n+1)=limNn=1N(1n1n+1)=limN[(112)+(1213)++(1N1N+1)]=limN[1+(12+12)+(13+13)++(1N+1N)1N+1]=limN[11N+1]=1.

Në përgjithësi

Shumat teleskopike janë shuma të fundme në të cilat çiftet e kufizave të njëpasnjëshme anulojnë njëra-tjetrën, duke lënë vetëm termat fillestarë dhe përfundimtarë. [4]

Le të jetë an një varg numrash. Pastaj,

n=1N(anan1)=aNa0

Nëse an0

n=1(anan1)=a0

Prodhimet teleskopike janë prodhime të fundme në të cilat termat e njëpasnjëshëm anulojnë emëruesin me numërues, duke lënë vetëm termat fillestarë dhe përfundimtarë.

Më shumë shembuj

  • Shumë funksione trigonometrike gjithashtu pranojnë përfaqësimin si një ndryshese, i cili lejon anulimin teleskopik midis kufizave të njëpasnjëshme. n=1Nsin(n)=n=1N12csc(12)(2sin(12)sin(n))=12csc(12)n=1N(cos(2n12)cos(2n+12))=12csc(12)(cos(12)cos(2N+12)).
  • Disa shuma të formës n=1Nf(n)g(n)n=1Nf(n)g(n)n=02n+3(n+1)(n+2)=n=0(1n+1+1n+2)=(11+12)+(12+13)+(13+14)++(1n1+1n)+(1n+1n+1)+(1n+1+1n+2)+=.
  • Le të jetë k njn=11(n+k)(n+k+1)(n+m1)(n+m)=1mkk!m!n=11n(n+k)=Hkk
  • Le të k,m me k m të jenë numra të plotë pozitivë. Pastaj n=11(n+k)(n+k+1)(n+m1)(n+m)=1mkk!m!

teorinë e probabilitetit, një proces Poisson është një proces stokastik, rasti më i thjeshtë i të cilit përfshin "ngjarje" në kohë të rastit, kohën e pritjes deri në ndodhinë tjetër që ka një shpërndarje eksponenciale pa kujtesë dhe numrin e "ndodhjeve" në çdo interval kohor që ka një shpërndarje Poisson, pritja matematike e së cilës është e përpjesshme me gjatësinë e intervalit kohor. Le të jetë X t numri i "ndodhive" përpara kohës t, dhe le të jetë T x koha e pritjes deri në "ngjarjen" e x -të. Ne kërkojmë funksionin e densitetit të probabilitetitndryshores së rastit T x . Ne përdorim funksionin e masës së probabilitetit për shpërndarjen Poisson, i cili na tregon këtë

Pr(Xt=x)=(λt)xeλtx!,

ku λ është numri mesatar i dukurive në çdo interval kohor me gjatësi 1. Vëreni se ngjarja { X t ≥ x} është e njëjtë me ngjarjen { T xt }, dhe kështu ato kanë të njëjtin probabilitet. Intuitivisht, nëse diçka ndodh të paktën x herë para kohës t, duhet të presim më së shumti t per dukurinë e xte. Funksioni i dendësisë që ne kërkojmë është pra

f(t)=ddtPr(Txt)=ddtPr(Xtx)=ddt(1Pr(Xtx1))=ddt(1u=0x1Pr(Xt=u))=ddt(1u=0x1(λt)ueλtu!)=λeλteλtu=1x1(λutu1(u1)!λu+1tuu!)

Shuma teleskopon, duke lënë

f(t)=λxtx1eλt(x1)!.
  1. Stampa:Cite book
  2. Tom M. Apostol, Calculus, Volume 1, Blaisdell Publishing Company, 1962, pages 422–3
  3. Brian S. Thomson and Andrew M. Bruckner, Elementary Real Analysis, Second Edition, CreateSpace, 2008, page 85
  4. Stampa:Cite web